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华泰期货期权:白糖价格下跌,波动率同步回落

2020年2月27日 09:26

2020年2月27日 09:26

量化期权

商品市场流动性:棕榈油减仓首位,焦炭增仓首位 

品种流动性情况:2020年2月26日,棕榈油减仓169,058.83万元,环比减少6.22%,位于当日全品种减仓排名首位。焦炭增仓239,312.83万元,环比增长8.88%,位于当日全品种增仓排名首位;铜、铁矿石 5日、10日滚动增仓最多;白银5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,铁矿石、棕榈油和黄金分别成交 9,727,082.82 万元、 5,759,216.96 万元和 5,609,135.63 万元(环比:22.72%、-3.19%、-32.13%),位于当日成交金额排名前三名。

板块流动性情况:本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2020年2月26日,煤焦钢矿板块位于增仓首位;油脂油料板块位于减仓首位。成交量上煤焦钢矿、油脂油料和化工三个板块分别成交 1,853.93 亿元、 1,348.72 亿元和 1,134.16 亿元,位于当日板块成交金额排名前三;软商品、非金属建材和谷物板块成交低迷。


金融期货市场流动性:IC、IF减仓,IH增仓

股指期货流动性情况:2020年2月26日,沪深300期货(IF)成交1700.14 亿元,较上一交易日减少3.56%;持仓金额1765.61 亿元,较上一交易日减少2.65%;成交持仓比为0.96 。中证500期货(IC)成交2340.71 亿元,较上一交易日增加0.28%;持仓金额2255.65 亿元,较上一交易日减少5.09%;成交持仓比为1.04 。上证50(IH)成交487.57 亿元,较上一交易日增加25.71%;持仓金额626.11 亿元,较上一交易日增加8.43%;成交持仓比为0.78 。

国债期货流动性情况:2020年2月26日,2年期债(TS)成交193.86 亿元,较上一交易日减少6.40%;持仓金额318.39 亿元,较上一交易日减少0.27%;成交持仓比为0.61 。5年期债(TF)成交109.21 亿元,较上一交易日减少6.13%;持仓金额339.99 亿元,较上一交易日减少0.71%;成交持仓比为0.32 。10年期债(T)成交548.44 亿元,较上一交易日增加15.44%;持仓金额758.65 亿元,较上一交易日减少1.14%;成交持仓比为0.72 。


期权:白糖价格下跌,波动率同步回落

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.23%。当前豆粕30日历史波动率为16.26%,60日历史波动率为13.00%,90日历史波动率为12.09%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-3.03%。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为16.39%。当前白糖30日历史波动率为19.11%,60日历史波动率为16.18%,90日历史波动率为15.01%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.72%。

铜主力平值期权合约隐含波动率为11.14%。当前铜30日历史波动率为20.33%,60日历史波动率为15.80%,90日历史波动率为13.33%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-9.19%。


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